波动性指数 VIX 计算公式的第二部分怎么定的？ - 知乎 这个时候只能由用离期货价格最近的执行价格来充当atm的执行价格，我们称之为k_0. 对于0时刻f_0来说，我们需要修正f_0和k_0的价差。由于vix本身是对数远期（可用于构造方差互换）的过程的一个移项表达而已，所以很自然就要对f_0和k_0做个对数修正 昔日“爆款”没人买，VIX指数较峰值腰斩|美股|vix-智通财经网 “vix期货押注量少反映出，人们对未来几周的波动方向缺乏信心，这可以理解，因为对于未来波动性的猜测现在可以说是没有根据的。 事实上，除了VIX期货产品，交易所整体的交易量也十分惨淡：数据显示，上周交易的股票价值约34亿美元，低于3月份单周最高峰 中期波动期货指数ETF(VIXM)股票股价,实时行情,新闻,财报,研报评 …
波动性指数所扮演的角色与市场指数对期货和期权所扮演的角色相同。” 1992年， 芝加哥期权交易所邀请了罗伯特·惠利教授基于指数期权价格编制了可交易股票市场 2019年12月10日 2003年，CBOE联合高盛更新了VIX指数的算法，把标的指数改为标普500指数，同时 把上述隐含波动率的计算方式从上述“不同执行价平值期权的隐含
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