2019年4月4日 巴菲特的Alpha与投资风格：选择什么类型的股票？ 通过控制这些变量，作者发现 伯克希尔的上市公司股票投资组合的Alpha下降到了统计学上被认为可以忽略的年化 0.3%，意味着这些因子几乎完全 多头排列时的背离及实战应用. 则要求投资者具有较高的研究分析能力，在国外市场普遍应用于对冲基金之中。 1、多/空策略，就是将基金部分资产买入股票，部分资产卖空股票或者股指期货。 2017年6月1日 多因子模型在港股中的应用. 2017-04-26 中性化的alpha 因子和股票收益率的 相关系数，需要注意的是，此时由于alpha 因子已经做了风险. 中性化 2020年5月2日 本文讨论在转折行情下可转移Alpha策略的应用价值。 沪深300股票池中选出低PB 值和高EY的30只股票，剔除其中停牌的股票，构建Alpha组合。 3、量化选时策略——Alpha动量与反转策略研判市场走势. 3.1 A股 3.4 应用结果与 未来市场研判. 4、Alpha 图11 资金净流入前5名行业(5 日)股票组合累积收益 Seeking Alpha是一家2004年在美国成立的基于众人智慧的投资研究平台，主要为 投资者提供关于股票、各种资产类别、ETF的研究文章和投资战略。所谓基于众人
他们在研究中发现，β对股票 三因子模型的应用. 根据Fama-French多因子模型算法，私募云通结合中国金融市场情况，构建了云通三因子模型，用于基金透视分析的模块之中。 将2018-01-31至2018-07-31期间内该基金的平均超额收益进行三因子归因，分解为Alpha贡献 有如下图所示的分离超平面，哪一个超平面的分类效果更好呢？ 直观上，超平面 \(B_1\) 的分类效果更好一些。 将距离分离超平面最近的两个不同类别的样本点称为支持向量（support vector）的，构成了两条平行于分离超平面的长带，二者之间的距离称之为margin。
在上一个帖子中，我们总结了离群值处理和标准化，而本文将解释何为中性化以及其它的一些"中性化"定义。同样的，欢迎大家补充和讨论!!（接上帖）中性化 当我们提及中性化时，我们往往是希望剔除待使用数据中那些多余的风险暴露。这些数据根据不同的应用场景会有不同类型，比如说我 第二部分 股票量化相关 一 基本面分析 1.1 alpha 多因子模型 破解Alpha对冲策略——观《量化分析师Python日记第14天》有感 熔断不要怕， alpha model 为你保驾护航! Alpha策略又被称为绝对收益策略，即只获取投资组合中的alpha部分。想要单独获取alpha，就需要将投资组合中的beta部分完全对冲，借助金融衍生工具，如股指期货，我们就可以分离出alpha和beta。传统的alpha策略逻辑非常简单，首先构建一个有信心跑赢基准指数的投资组合，然后卖出相应的股指期货合约
18 GARCH模型 | 金融时间序列分析讲义 - PKU 金融数学应用硕士课程《金融事件序列分析》授课备课资料。采用R的bookdown制作，输出格式为bookdown::gitbook. Alpha系列——股票主动投资组合管理思想和框架 - 策略&研究 - AI量 … May 16, 2018 pg.jrj.com.cn 证券研究报告_量化投资专题报告 2011年05月19日 广发证券公司或其关联机构可能会持有报告中所涉及的公司所发行的证券并 阿尔法系数 - MBA智库百科 - wiki.mbalib.com
Beta 系数是股票分析师们在选择资产组合中的股票时要考虑的基本因素之一，其他因素包括市盈率、股东权益、资本负债比率等。 本文介绍如何计算 Beta 系数及如何使用 Beta 系数来计算预期收益率。