中国将继续适时推出期权及利率汇率期货 2014-04-03 14:11:00 中国证券报 汇通网4月3日讯—当前我国进入全面深化改革和扩大开放的关键时期，也是金融 期货 市场发展重要阶段。 人民币期权的推出，与人民币货币期货合约系列起了相辅相成的作用，投资者可以利用期货及期权组成不同的策略，更有效的做好汇率风险管理 汇率衍生产品交易定义文件（2012 年版）》（简称"《汇率定义文件》"），旨在通 过向金融衍生产品市场参与者（简称"参与者"）提供交易确认书所使用的术语 用掉期工具规避汇率风险. 本报记者 陈果静. 除了远期结售汇，国际外汇市场上另外一个常用的规避汇率风险的手段就是掉期交易。 外汇掉期就是双方约定以一种货币交换一定数量的另一种货币，并约定在未来某日再反向交换同样数量的货币的操作。 货币期货又称外汇期货，它是以汇率为标的物的期货合约，用来回避汇率风险。 本世纪70年代初"布雷顿森林体系"的解体使固定汇率体制被浮动汇率体制所取代，主要西方国家的货币纷纷与美元锐钩，汇率波动频繁，市场风险加大。 第 2 页 / 共26 页 6. 假设某日美元兑人民币即期汇率为1美元=6.2000元人民币，人民币1个月期上海 银行间同业拆借利率（shibor）为5.3600%，美元1个月期伦敦银行间同业拆借利 挂钩外汇汇率货币对： 欧元兑美元: 期权类型： 看涨欧元兑美元: 投资期限： 3个月(91天) 触发点价格： 欧元兑美元1.4700 (假设现在外汇市场欧元兑美元是1.4500，而投资者认为欧元兑美元汇率在行权日会达到1.4700) 潜在投资年收益率： 6.50%: 交易日： 20xx年01月09日
外汇期权隐含波动率曲线_中国货币网 一、货币对. usd.cny. 二、波动率类型. atm 、 25d call 、 25d put 、 10d call 、 10d put 、 25d rr 、 25d bf 、 10d rr 、 10d bf. 三、关键期限点. 1d 、 1w 、 2w 、 3w 、 1m 、 2m 、 3m 、 6m 、 9m 、 1y 、 18m 、 2y 、 3y. 四、曲线算法. 外汇期权隐含波动率曲线数据样本包括外汇交易系统成交价、货币经纪可 … 8、（八）外汇基础篇之外汇期权交易_Pinoc_chao的博客-CSDN博 …
外汇看涨期权 1.买入外汇看涨期权 假设某人3月5日买进1份6月底到期的英 镑期权合约，合约的协议价格为gbp1=usd1.6，保 险费为每1英镑4美分，一份期权合约的金额为2.5 万英镑，那么该人花1000美元（0.04×25000）便 买进了一种权力，即在6月底以前，无论英镑是涨 还是跌，该人始终有权按gbp1=usd1.6价格从 2、 0.006667 美元， 如果日元汇率小于 0.007143 美元但大于 0.006667 美元， 看涨期权无价，公司不会行使期权， （1） 看涨期权无价，公司不会行使期权，按当时的即期汇率买 日元， 进所需的 140000000 日元， 假设当时的即期汇率为 0.006888 美元，则支付美元数目为$964320.
摘要 央行在“8·11”汇改后放松了汇率中间价的管理,采用更为市场化的方式形成中间 价,这种变化对于人民币汇率衍生品市场的影响尚属未知。为此,本文从人民币期权
期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预先约定的利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。 产品作用。利率期权是一项规避短期利率风险的有效工具。 交通银行门户网站简洁版. 外汇期权. 外汇期权业务是一种权利的买卖业务。期权的买方有权在未来的一定时间内按约定的汇率向期权的卖方买进或卖出约定数额的外币，同时期权的买方也有权不执行上述买卖合约。